Трендовые модели прогнозирования экономических процессов

В практике прогнозирования и планирования показателей хозяйственной деятельности торговых предприятий могут применяться различные виды экономико- статистических моделей. Основой большинства из них является экстраполяция, связанная с распространением закономерностей, связей и соотношений, действующих в изучаемом периоде, за его пределы.

Экстраполяционные прогнозы определяют ожидаемые варианты экономического развития исходя из гипотезы, что основные факторы и взаимосвязи прошлого периода сохранятся на период прогноза или что можно обосновать и учесть направление их изменений в рассматриваемой перспективе. В основе этой гипотезы лежит свойство инерционности экономических явлений и процессов.

Между тем, даже в краткосрочном периоде прогнозирования на экономический объект действует немало случайных факторов, ослабляющих определяющие тенденции его развития. Поэтому использование экстраполяции в прогнозировании имеет в своей основе предположение о том, что рассматриваемый процесс изменения той или иной экономической переменной представляет собой сочетание двух составляющих – x_t регулярной (детерминированной неслучайной) и e_t случайной. Тогда временной ряд экономического показателя y_t может быть представлен в следующем виде:

y_t = x_t + e_t

Регулярная составляющая называется тенденцией, трендом. Эти термины означают интуитивное представление о какой-то очищенной от помех сущности анализируемого процесса. Регулярная составляющая (тренд) x_t характеризует существующую динамику развития процесса в целом, случайная составляющая e_t отражает случайные колебания или шумы процесса.