До сих пор процесс установления рыночного равновесия, как правило, рассматривался на моделях частичного равновесия. При этом не учитывалось то, как изменение цены одного блага влияет на цены других благ, т.е. игнорировался возникающий в этом случае эффект обратных связей.
В действительности все цены находятся в тесном взаимодействии. Цена фактора производства определяется ценой производимого им блага, а через затраты производства цена фактора оказывает обратное воздействие на цену блага. Поскольку одни и те же факторы применяются при производстве различных благ, то цены последних оказываются взаимосвязанными. Кроме того, от цен факторов производства зависят доходы их владельцев, а доходы потребителя, определяя его спрос, непосредственно воздействуют на цену блага. Количественной мерой такого воздействия является коэффициент эластичности спроса по доходу. К взаимозависимости всех цен приводит и то обстоятельство, что любое благо по своим потребительским свойствам является либо взаимозаменяемым, либо взаимодополняемым к каким-то другим благам. Для количественной характеристики данной взаимозависимости цен используется коэффициент перекрестной эластичности.
Рассмотрим пример. Предположим, по каким-либо причинам снизилась добыча сырой нефти, что привело к росту ее цены. Тогда на рынке нефтепродуктов (бензина) тоже снизится предложение и повысятся цены, на рынке автомобилей снизятся спрос и цены, а на рынке альтернативного топлива – угля – спрос повысится и цены возрастут. В долгосрочном периоде на рынок сырой нефти подействуют обратные связи – более экономичные технологии снизят спрос на нефть, что приведет к снижению цен, и т.д. Обратные связи могут быть несущественными, например влияние цен угля на спрос на нефть. В итоге через ряд итераций в экономике установится новое общее равновесие (рис.10.1). Первая модель общего экономического равновесия была создана в конце XIX века Леоном Вальрасом. В ХХ веке его последователи создали стройную хорошо формализованную теорию общего конкурентного равновесия, за разработку которой Кеннет Эрроу и Жерар Дебре получили Нобелевские премии в 1972 и 1983 годах соответственно.
Современное представление об общем конкурентном равновесии дает модель Эрроу-Дебре, в которой рассматриваются независимые действия двух типов экономических субъектов: домашних хозяйств (потребителей) и фирм (производителей).
Поведение каждого потребителя характеризуется спросом на потребительские блага, а также предложением факторов производства исходя из максимизации удовлетворения собственных потребностей, при условии непревышения расходов на потребление над получаемыми доходами (бюджетное ограничение). Спрос на блага и предложение факторов производства (труда, земли, капитала и предпринимательского фактора) задаются ординалистским или кардиналистским способом (при помощи предпочтений или функции полезности). Бюджетное ограничение формируется исходя из того, что домашнее хозяйство имеет доходы от предложения капитала и земли как факторов производства, находящихся в его собственности, продажи рабочей силы, а также присвоения доли прибыли фирм, в которых оно участвует как предприниматель.
Поведение фирм характеризуется выбором объемов производства благ и используемых факторов производства в рамках известных технологических возможностей исходя из максимизации прибыли.
Эрроу и Дебре удалось доказать, что существует состояние экономики, называемое общим конкурентным равновесием, при следующих условиях:
1. Производственные возможности экономики (т.е. все взаимосвязи между производственными ресурсами и выпуском продукции), состоящей из конечного числа фирм, образуют замкнутое, выпуклое и ограниченное сверху множество векторов «затраты – выпуск». В экономической интерпретации это означает: невозрастание эффективности при изменении масштабов производств; невозможность произвести что-либо без затрат; однако можно ничего не производить не затрачивая; производство необратимо (нельзя произвести ресурс при помощи выпускаемых продуктов); возможно убыточное производство; взаимодействие между процессами производства не является существенным фактором.
2. Предполагается конечное число потребителей, каждый из которых обладает замкнутым, выпуклым и ограниченным снизу множеством допустимых векторов потребления, включающих как потребляемые блага (со знаком плюс), так и затраты труда (со знаком минус). Потребитель рассматривается как производственный процесс, использующий продукты, чтобы произвести труд. Экономическая интерпретация приведенных выше свойств потребительских множеств состоит в том, что невозможно возрастание эффективности при изменении масштаба производства; невозможно снабжать систему трудовыми услугами при нулевом потреблении продуктов; возможно потребление продуктов без производства трудовых услуг; отсутствует взаимодействие между потребителями.
Предпочтения потребителей, с одной стороны, не насыщаемы, с другой стороны, выпуклы, т.е. соответствуют принципу убывающей предельной полезности. Функция полезности, отражающая предпочтения, непрерывно дифференцируемая, т.е. любая касательная к ней имеет одну точку касания.
Общее конкурентное равновесие – это состояние экономической системы, в котором обеспечено рыночное равновесие (т.е. величина спроса равна предложению на каждом рынке), и каждый производитель и потребитель действует в соответствии с приведенными выше правилами.
Так, на рынке совершенной конкуренции цены для каждого участника неуправляемы, ему остается лишь пассивно приспосабливаться к существующей системе цен. Исходя их этой системы цен участники рынка – потребители и производители – формируют планы спроса на блага и предложения факторов производства в соответствии с приведенными выше правилами. Реальное осуществление обмена товаров в соответствии с этими индивидуальными планами в целом возможно только в том случае, когда обеспечено равенство совокупного предложения и совокупного спроса для каждого типа блага или фактора производства. Однако эти индивидуальные планы, которые выбираются исходя из заданной системы цен, совсем не обязательно совместимы друг с другом; они могут противоречить друг другу, и, следовательно, быть нереализуемыми одновременно. Основная идея Вальраса состояла в том, что существует такая система цен, при которой индивидуальные планы становятся совместимыми, значит, совместно реализуемыми. Тем самым эта система цен обеспечивает распределение благ и ресурсов и осуществляет разрешение конфликтов между индивидуальными интересами[14].
Экономисты говорили об эффективности рыночной экономики с точки зрения раскрытия информации, несмотря на то что их внимание было сосредоточено на единственной информационной проблеме – проблеме редкости. Но существует множество других информационных проблем, с которыми каждый день сталкиваются потребители и фирмы. Они касаются, например, цен и качества различных товаров, продающихся на рынке, качества и усилий работников, которых нанимают фирмы, отдачи от инвестиционных проектов. В рамках стандартной парадигмы – модели конкурентного общего равновесия – не существовало ни шоков, ни непредвиденных событий: вначале достигалось общее равновесие, и все, что затем происходило, было спланировано в зависимости от обстоятельств. Критический вопрос заключался в том, каким образом и насколько хорошо рынки решают эти информационные проблемы в реальном мире?
Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической
Рассмотрим пример. Предположим, по каким-либо причинам снизилась добыча сырой нефти, что привело к росту ее цены. Тогда на рынке нефтепродуктов (бензина) тоже снизится предложение и повысятся цены, на рынке автомобилей снизятся спрос и цены, а на рынке альтернативного топлива – угля – спрос повысится и цены возрастут. В долгосрочном периоде на рынок сырой нефти подействуют обратные связи – более экономичные технологии снизят спрос на нефть, что приведет к снижению цен, и т.д. Обратные связи могут быть несущественными, например влияние цен угля на спрос на нефть. В итоге через ряд итераций в экономике установится новое общее равновесие (рис.10.1). Первая модель общего экономического равновесия была создана в конце XIX века Леоном Вальрасом. В ХХ веке его последователи создали стройную хорошо формализованную теорию общего конкурентного равновесия, за разработку которой Кеннет Эрроу и Жерар Дебре получили Нобелевские премии в 1972 и 1983 годах соответственно.
Экономисты говорили об эффективности рыночной экономики с точки зрения раскрытия информации, несмотря на то что их внимание было сосредоточено на единственной информационной проблеме – проблеме редкости. Но существует множество других информационных проблем, с которыми каждый день сталкиваются потребители и фирмы. Они касаются, например, цен и качества различных товаров, продающихся на рынке, качества и усилий работников, которых нанимают фирмы, отдачи от инвестиционных проектов. В рамках стандартной парадигмы – модели конкурентного общего равновесия – не существовало ни шоков, ни непредвиденных событий: вначале достигалось общее равновесие, и все, что затем происходило, было спланировано в зависимости от обстоятельств. Критический вопрос заключался в том, каким образом и насколько хорошо рынки решают эти информационные проблемы в реальном мире?