Эта глава посвящена цифровым методам исследования случайных процессов. Большая часть приведенных формул записана для случая, когда обрабатываемые данные представляют собой дискретные временные ряды, являющиеся реализациями стационарных (эргодических) случайных процессов. В главе рассмотрены задача исключения тренда, цифровая фильтрация, построение ряда Фурье и быстрое преобразование Фурье, вычисление плотностей распределения, корреляционных функций и спектральных плотностей, оценивание частотных характеристик и функций когерентности. Изложение ведется для случаев линейных систем с одним или несколькими входными процессами.
В этом разделе описан ряд основных операций, которые могут быть выполнены в цифровой форме при обработке отдельной реализации случайного процесса. Приводимый перечень ни в коей мере не является исчерпывающим, и его не следует автоматически применять ко всем данным наблюдений. Отдельные разделы описываемой ниже процедуры могут быть при необходимости исключены, другие, наоборот, расширены и дополнены, если этого требует конкретная задача. Однако здесь указываются основные операции, которые должна выполнять цифровая ЭВМ, осуществляющая обработку данных наблюдений.
