Процессы Маркова с дискретно-непрерывным множеством состояний задаются: дискретным множеством состояний 
, дискретным вектором состояния 
и множеством непрерывных компонент 
, где 
- количество непрерывных компонент 
в дискретном векторе состояния . В дискретном состоянии находится минимум 
. Пусть он достигается на компоненте 
. Тогда модельное время сдвигается на величину , из дискретного состояния осуществляется переход в дискретное состояние 
с переходной вероятностью 
, 
= 1.
Моделирование этого процесса осуществляется следующим образом. Разыгрывается начальное дискретное состояние процесса 
с непрерывными компонентами 
. Далее находится минимальная компонента из . Пусть минимум достигается на компоненте . Тогда модельное время сдвигается на величину , из дискретного состояния 
осуществляется переход в дискретное состояние 
с переходной вероятностью 
, 
= 1 и так далее.
