Определение. Матрица спектральной плотности энергии å v( w) векторного стохастического процесса стационарного в широком смысле, определяется как преобразование Фурье ковариационной матрицы R v(t1 – t2) процесса, т.е.
(8.18)
где t = t1 – t2.
å v(w) является комплексной матрицей, имеющей свойства:
а) å v(- w) = å vT(w) " w (8.19)
б) å v*(w) = å v(w) " w (8.20)
в) å v(w) ³ 0 " w (8.21)
* - обозначает комплексно-сопряженное транспонирование.
