Так называется широкий класс случайных процессов, происходящих в системе, размеченный граф состояний которой изображен на рис. 3.
S2
μ2
Рис. 3
S0
λ 0
μ0
S1
λ 1
μ1
…
4----- --------- <—
μg-2
g-1
λ
μg-1
Здесь величины λ0, λ1,…, λg-1 - интенсивности переходов системы из состояния в состояние слева направо, можно интерпретировать как интенсивности рождения (возникновения заявок) в системе. Аналогично, величины μ0, μ 1,…, μ g-1 - интенсивности переходов системы из состояния в состояние справа налево, можно интерпретировать как интенсивности гибели (выполнения заявок) в системе.
Поскольку все состояния являются сообщающимися и существенными, существует (в силу теоремы 2) предельное (финальное) распределение вероятностей состояний. Получим формулы для финальных вероятностей состояний системы.
В стационарных условиях для каждого состояния поток, втекающий в данное состояние должен равняться потоку, вытекающему из данного состояния. Таким образом, имеем:
для состояния S0 :
p 0·X0Δt = p1·ju 0Δt; => X0 p0 = pi 0p1;
для состояния S1:
р 1·(h + pi 0)Δt = p0·X0Δt + p2·jU1·Δt;^> (X1 + pi0) p1 = X0 p0 + pi1p2.
Последнее уравнение с учётом предыдущего можно привести к виду Х1 p1 = pi1p2. Аналогично можно получить уравнения для остальных состояний системы. В результате получится система уравнений:
Л0p0 = М0p1, Л1p1 = р1p2,
-----------------------------
(3.1)
pk=Mkpk+1,
-----------------------------
g-1pg-1 = ^g-1pg,
p0 + p1 +... + pg=1.
Последнее уравнение в (3.1) является очевидным условием (2.2). Решение системы уравнений (3.1) имеет вид: