Итак, цена игры, соответствующая первоначальной матрице, равна 3,444 – 2= 1,444.
Игрок 1 должен использовать свои стратегии с частотой, равной соответствующей вероятности 
.
2)Представив, что А – платежная матрица игры с природой, найдем рекомендации для игрока, используя критерии принятия решений.
1)Максимаксный критерий (крайнего оптимизма). Выбираем стратегию, соответствующую
2)Максиминный критерий Вальда (в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, равный нижней чистой цене игры). Выбираем стратегию, соответствующую
3)Критерий минимаксного риска Сэвиджа (величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации). Это тоже критерий крайнего пессимизма: худшим считается не минимальный выигрыш, как у Вальда, а максимальная потеря выигрыша по сравнению с возможным.
Для этого кроме платежной матрицы 
рассматривают матрицу рисков 
, где
– величина потери выигрыша.
4)Критерий Гурвица: для 
крайний оптимизм,
крайний пессимизм.
Очевидно, что стратегия 3 всегда хуже стратегии 2 (соответствующая линия идет ниже). Т.к. 
можно считать “коэффициентом пессимизма», то при оптимистическом настрое лучшей будет стратегия 1, а, если 
, то лучшей будет стратегия 2.
