1. Норматив достаточности капитала Н1 = ( в тетради)
Н1= СК (СС) / Ар ≥ 10% ( для банков УК более или равен 180 млн руб ≥ 11%
менее 180 млн ≥10% (запад -8%)
СК(СС)- собственный капитал (собственные средства)
Ар- активы, взвешенные с учетом риска (А-Р) расчитанные на агрегаты О.о
Активы делятся на 5 групп риска ?????
2. Н6 – максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
Н6= (Крз/ СК (СС)) *100% ≤ 25%
Крз- Совокупная сумма кредитных требований заемщику, к группе связанных заемщиков
Связанные заемщики – аффилированные заемщики ( в последнее время под связанными кредитами совершается много мошенничеств)
СК(СС)- собственный капитал (собственные средства)
Повторить!!!!! Двухуровневая система собственного капитала (основной капитал( реальные деньги, прибыли, подверженные и дополнительный ( фонды не подвержденные аудиторской проверкой, прибыль, как рассчитывается 215-П
коофециент кука коэффициент платежеспособности банка или другой кредитной организации. Рассчитывается в виде отношения собственных фондов к активам банка.
Субординированный кредит – (англ. subordinated debt) - это специфическая форма финансирования, предоставляемого в виде кредита (депозита, займа, облигационного займа) для пополнения собственного капитала. Выплата тела кредита происходит по окончании срока кредитования. В случае банкротства заёмщика требования кредитора по субординированному кредиту не могут быть удовлетворены до полного удовлетворения требований иных кредиторов (в этом основная суть субординации)Иными словами, субординированный кредит предоставляет приоритет одним кредиторам при погашении задолженности перед субординированными кредиторами (или кредиторами последней инстанции).
Субординированный кредит в российском праве существует только для банков. Денежные средства, полученные по субординированным кредитам, могут включаться в дополнительный капитал банка, который вляется частью показателя «величина собственного капитала».
Субординированный кредит привлеченный кредитной организацией одновременно отвечает следующим условиям (п.3.5 Положения Банка России от 10.02.2003 N 215-П):
· срок предоставления субординированного кредита составляет не менее 5 (30) лет;
· договор субординированного кредита содержит положение о невозможности его досрочного расторжения;
· условия предоставления субординированного кредита существенно не отличаются от рыночных условий предоставления аналогичных займов на момент его предоставления;
· договор субординированного кредита предусматривает, что в случае банкротства банка-заемщика требования по этому кредиту удовлетворяются после полного удовлетворения требований иных кредиторов.
КО включает субординированный заем с дополнительными условиями в состав … основного капитала на следующий день после даты получения от территориального учреждения //ТУ// Банка России (в письменном виде в произвольной форме) согласия на включение привлекаемых денег … в состав … основного капитала, но не ранее фактического поступления денег … кредитной организации-заемщику.
3. Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7
Н7= (Кскр /СК(СС)) *100% ≤ 800%
Кскр-совокупная величина крупных кредитов (могут превосходить СК в 8 раз) – ескли кредит больше 5% СК- это крупный кредит
4. Н9.1\ - максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, выданных банком своим участникам
Н9.1 =Кра/СК *100% ≤ 50%
Кра -совокупность кредитов, банковских гарантий и поручительств, выданных банком своим участникам (акционерам)
5. Н10.1. Совокупная величина кредитов, бг и поручительств по инсайдерам банка
Н10.1= Кри/СК*100% ≤3%
Кри- совокупная величина кредитов, бг, поручительств, выданных инсайдерам банка
Инсайдеры – ограниченная группа лиц, имеющая доступ ограниченной информации (члены правления, председатели, члены совета директоров, члены их директоров, члены советов директоров банковской группы, банковского холдинга)
