1. Определение множества возможных состояний Sm для последнего шага.
2. Проведение условной оптимизации для каждого состояния s 
Sm на последнем т-ом шаге по формуле (9.5) и определение условного оптимального управления хm(s), s Sm.
3. Определение множества возможных состояний Si для i-го шага, i= 
.
4. Проведение условной оптимизации i-го шага, i= для каждого состояния s Si по формуле (9.6) и определение условного оптимального управления хi(s), s Si, i= .
5. Определение начального состояние системы s1, оптимального выигрыша W1(s1) и оптимального управления x1(s1) по формуле (9.6) при i=1 . Это есть оптимальный выигрыш для всей задачи W*=W1(s1*).
6. Проведение безусловной оптимизации управления. Для проведения безусловной оптимизации необходимо найденное на первом шаге оптимальное управление x1*=x1(s1) подставить в формулу (9.4) и определить следующее состояние системы s2=f2(s1, x1*). Для измененного состояния найти оптимальное управление x2*=x2(s2), подставить в формулу (9.4) и т.д. Для i-го состояния si найти si+1= fi+1 (si, xi*) и хi+1*(si+1) и т.д.
