Критерий оптимальности – это правило, согласно которому выбирается наилучший вариант из некоторого множества.
Будем рассматривать объекты, имеющие неизменную структуру и различающиеся численными значениями внутренних и внешних параметров. В основе построения правильного предпочтения лежит целевая функция, -качества»
F(X); (X€X0)
X= (X1, X2,…Xn) – вектор управляемых параметров.
Если значение целевой функции тем больше, чем выше качество объекта, то оптимизация есть максимизацияцелевой функции
max F(X); X€X0
В противном случае оптимизация есть минимизация целевой функции.
min F(X);
Если область определения Х0 есть дискретное множество точек, то объект – дискретныйи имеет задачу дискретного( в частном случае) целочисленного программирования.В противном случае – это задача параметрической оптимизации непрерывных объектов.
Переход от задачи максимизациик задаче минимизациии наоборот осуществляются сменой знака целевой функции.
ε – окрестностью некоторой точки Х0 будем называть множество точек Sε(X0), которые находятся от Х0 на расстоянии не превышающем заданное число ε > 0.
Sε(X0) = {X| ||X – X0|| ≤ ε}
||X – X0|| - Норма вектора, отождествляемая с расстояния между точками Хи Х0
Максимумом целевой функции F(X) называют её значение F(X`), если существует число ε > 0 такое, что для любой точки Х€ Sε(Х`) за исключением самой точки Х`.
Аналогично минимумомфункции F(X) называют её значение F(X`), если выполняется условие:
F(X) – F(X`) >0.
Точку Х` называют экстремальной точкой. В точке глобального экстремума максимизируемая (минимизируемая) целевая функция имеет наибольшее (наименьшее) значение среди всех локальных экстремумов.
Задачи, в которых отсутствуют ограничения на области управляемых параметров, относятся к задачам безусловной оптимизации.
При наличии ограничений на область изменения управляемых параметров имеем задачу условной оптимизации.