Тема 7. Компьютерное моделирование рядов динамики

Дата добавления: 2014-11-28; просмотров: 684; Нарушение авторских прав

Математическое и компьютерное моделирование временных рядов и рядов динамики

Модели для рядов динамики с лаговыми переменными

	врп	инвест
	млрд.руб.	млрд.руб.
Дагес
	31,6	5,501
	42,4	10,721	5,501
	54,9	13,527	10,721	5,501
	76,1	24,065	13,527	10,721	5,501
	96,9	39,437	24,065	13,527	10,721
	118,3	58,220	39,437	24,065	13,527
	166,7	86,273	58,220	39,437	24,065
	211,3	100,935	86,273	58,220	39,437
	265,1	115,106	100,935	86,273	58,220
			115,106	100,935	86,273
				115,106	100,935
					115,106

2002-2010
врп-инв			Yt от Xt,Xt-1
1,9147	21,6048		1,7916	0,3430	33,8952
0,1155	7,3813		0,6006	0,5336	7,3012
0,9751	13,5985		0,9893	9,6490	#Н/Д
274,6			231,9		#Н/Д
					#Н/Д

Yt от Xt,Xt-1,Xt-2
1,5792	0,0234	0,7608	39,0186
0,4013	0,5615	0,3077	4,4257
0,9980	4,8092	#Н/Д	#Н/Д
504,7		#Н/Д	#Н/Д
		#Н/Д	#Н/Д

Yt от Xt,Xt-1,Xt-2,Xt-3
1,8808	0,3280	-0,0684	0,7960	42,978
0,7174	0,4867	0,3416	0,2242	3,341
0,9998	2,2833	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
1264,4		#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
		#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

Модели авторегрессии

	врп	инвест
	млрд.руб.	млрд.руб.
Дагес
	31,6	5,501
	42,4	10,721	31,6
	54,9	13,527	42,4	31,6
	76,1	24,065	54,9	42,4	31,6
	96,9	39,437	76,1	54,9	42,4
	118,3	58,220	96,9	76,1	54,9
	166,7	86,273	118,3	96,9	76,1
	211,3	100,935	166,7	118,3	96,9
	265,1	115,106	211,3	166,7	118,3
			265,1	211,3	166,7
				265,1	211,3
					265,1

2002-2010
врп-инв			Yt от Xt,Yt-1
1,9147	21,6048		0,9254	0,5139	7,8316
0,1155	7,3813		0,1510	0,2338	4,1514
0,9751	13,5985		0,9965	5,5130	#Н/Д
274,6			715,6		#Н/Д
					#Н/Д

Yt от Xt,Yt-1,Yt-2
0,3666	0,6654	0,4757	7,9826
0,5202	0,4108	0,2864	5,6460
0,9963	6,5914	#Н/Д	#Н/Д
268,2		#Н/Д	#Н/Д
		#Н/Д	#Н/Д

Yt от Xt,Yt-1,Yt-2,Yt-3
3,7310	0,1325	-0,4623	-0,8736	-0,286
0,5796	0,1426	0,2058	0,2275	2,135
0,9999	1,7469	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
2160,3		#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
		#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

Литература

1. Адамадзиев К.Р., Джаватов Д.К. Эконометрика. Крат.курс/уч. пособие. - Махачкала: изд. дом «Народы Дагестана», 2003 г. – 83 с.

2. Антипов Е. А., Покрышевская Е. Б. Компьютерное моделирование в экономике и менеджменте. www.hse.ru/data/2011/05/18/12116598...

3. Эконометрика: учеб./ под. ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009. – 288 с.

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 560 с.

5. Компьютерная модель. http://ru.wikipedia.org/wiki/...

Компьютерное моделирование. http://inf1.info/modeling

7. Лебедев В.В. Компьютерное моделирование рыночных механизмов. Природа, 2001, №12. http://vivovoco.rsl.ru/vv/journal/nature/12_01/modec.htm

Методы исследования сложных систем. http://inf1.info/complexsystems

Стариков А. В. Кущева И. С. Экономико-математическое и компьютерное моделирование. Учебное пособие / Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2008

10. Цисарь Игорь. Matlab Simulink. Компьютерное моделирование экономики. Издательство: Солон, 2008, -256 с. http://oz.by/books/ more1050365.html

<== предыдущая лекция	\|	следующая лекция ==>
Работы с ним	\|	Защита от сбоев и несанкционированного доступа