Метод Монте-Карло (методы Монте-Карло, ММК) — общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Используется для решения задач в различных областях физики, химии, математики, экономики, оптимизации, теории управления и др.
Годом рождения метода Монте-Карло считается 1949 год, когда в свет вышла статья Метрополиса и Улама «Метод Монте-Карло». Название метода происходит от названия коммуны в княжестве Монако, широко известного своими многочисленными казино, поскольку именно рулетка является одним из самых широко известных генераторов случайных чисел.
Алгоритм метода Монте-Карло (с помощью ЭВМ):
1. Задаются некоторые исходные разбросы параметров элементов.
2. Выполняется алгоритм метода Монте-Карло для допускового анализа.
3. Результаты сравниваются с критериями по статистике внешних характеристик и критериями по статистической функции качества.
4. Если критерии синтеза не выполняются, то разбросы некоторых параметров увеличиваются и алгоритм повторяется, начиная с пункта 2. Если же критерии выполнены, то текущие разбросы параметров принимаются за результат допускового синтеза.
По результатам работы алгоритма метода Монте-Карло возможно вычислить и коэффициенты чувствительности. Определенные таким образом коэффициенты будут учитывать реальные законы распределения параметров.
