Этот метод дневной торговли основан на очень необычном способе использования конверта скользящих средних. Большинство систем, построенных на конвертах, вызывают торговлю в том же направлении, что и прорыв конверта. Метод 5-25 делает в точности противоположное.
Мы предполагаем, что рынок будет колебаться между экстремумами конверта и рассматриваем выходы за границы как уровни перекупки или перепродажи. После выхода за границу мы ожидаем, что рынок снова войдет в конверт и начнет перемещаться к противоположной стороне. Правила следующие:
1. Используйте 30-минутные графики фьючерсов на S&P.
2. Установите нормальный (без сглаживания) конверт для пяти периодов на расстоянии 25/100 одного процента от цен закрытия.
3. Начинайте поиск торгов, только когда границы конверта удалены друг от друга по меньшей мере на 150 пунктов. Когда закрытие одного из баров 30-минутного графика выступает по меньшей мере на 5 пунктов за границы конверта, начинайте торговлю в противоположном направлении, как только следующий бар закроется внутри конверта.
4. Используйте начальные остановки потерь, размещенные на уровне точки экстремального пика или впадины прямо перед вашим вхождением. После того, как рынок продвинется на 75 пунктов в благоприятном для вас направлении, остановка потерь должна быть изменена по меньшей мере до уровня вашей безубыточной точки.
5. Фиксируйте прибыль, когда рынок достигает противоположной стороны конверта. Если вы хотите упростить этот процесс, используйте границу конверта во время вашего вхождения в позицию в качестве цели, в противном случае вы будете вынуждены переустанавливать вашу точку выхода каждые полчаса. (Смотрите рисунок 4-1.)
При некоторых изменениях конверта эта система может быть использована для обычной торговли вместо торговли в течение дня. Мы получили хорошие результаты при торговле на соевых бобах.
Система "Hi MOM" (Высокого момента)
Мы называем эту стратегию дневной торговли системой "Hi MOM", потому что сигналы о начале торгов поступают только при высоких значениях момента. Вот как она работает:
1. Используйте 9-минутные графики фьючерсов на S&P. Мы выбрали 9-минутный интервал, так как система должна быть чувствительной к незначительным ценовым движениям, 9-минутные бары также делят торговый день на 45 равных временных периодов. Десяти минутные бары, вероятно, работали бы точно так же, но мы предпочитаем использовать бары, представляющие одинаковые временные периоды, чтобы не получить непарный бар в конце торгового дня. 9-минутные графики также позволяют нам стартовать раньше трейдеров, использующих более распространенные интервалы в 10,15,20 и 30 минут.
2. Прямо под 9-минутным графиком S&P установите 6-периодный момент. Выберите масштаб исследования таким, чтобы вы легко могли определить, когда момент достигает+/-150.
3. Ищите дивергенции между моментом и графиком S&P. Первый шип той дивергенции, которую мы ищем, прорвет на нашем графике момента уровень +/-150. Второй и третий шипы дивергенции не обязательно должны достигать уровня 150.
4. После дивергенции Hi MOM входите на рынок сразу же после возникновения крюка, заканчивающего фигуру дивергенции. Разместите начальную остановку потерь так, чтобы она на 20 пунктов выступала за ближайший пик или впадину графика. (Точка В дивергенции АВ.) Воспользуйтесь следящей остановкой, использующей пики и впадины графика в качестве уровней поддержки и сопротивления.
5. Фиксируйте прибыль, когда возникает дивергенция в противоположном направлении, но не разворачивайте торговлю. Торгуйте только по первой дивергенции дня. Исключением для правила одной торговли в день является ситуация, когда устанавливается дивергенция АВС с тремя шипами вместо двух. Если мы вошли после второго пика и не были достаточно удачливыми, чтобы быть остановленными до третьего пика, инициируйте вторую торговлю в том же направлении, если только дивергенция продолжается. Закрывайте любые позиции, оставшиеся открытыми к концу торгового дня. (Смотрите рисунок 4-2.)
Система "Hi MOM" простая, но очень эффективная, потому что она объединяет терпеливое ожидание периодов волатильности (сигнализируемых уровнем момента +/-150) с прекрасным таймером вхождений, предлагаемым дивергенциями.
