Случайные выходы

Когда мы тестировали вхождения, мы обнаружили, что большинство популяр­ных методов вхождения эффективно не более, чем случайный выбор точек вхождения. Мы подумали, что было бы интересно попробовать протестировать случайные выхо­ды. В этом тесте наш случайный выход подбирается в два этапа. Сначала выбирается случайное число между 5 и 20 для определения минимального количества дней, в течение которых торговля будет открытой. По прошествии минимального количе­ства дней, первое закрытие против направления тренда заставит нас выйти из торгов-

ли на открытии следующего дня. (Несмотря на то, что минимальное количество дней выбирается случайным образом, в стратегию включен элемент следования за трен-дом.) Как видите, результаты не слишком разительно отличаются от результатов ос­тальных тестов, однако, если бы мы проделали тысячу случайных тестов, мы могли бы прийти к ужасающим результатам. (Смотрите рисунок 3-14.)

Выводы

В то время, как основной задачей этого раздела было продемонстровать процедуры тестирования, а не определенное сравнение выходов, некоторые наблюдения неизбежны. В то время, как выходы показали очень разные результаты, ни один из них не улучшил эталонную систему. Ниже приведены некоторые предварительные заключения:

1. Тестируйте отдельно стратегии вхождений и выходов прежде, чем интегрируе­те их в систему. Если бы мы протестировали наши вхождения по скользящим средним с выходами при помощи стохастического осциллятора, мы могли бы заключить, что скользящие средние невыгодны.

2. Выбор стратегии выхода может оказать огромное влияние на прибыльность системы вхождения.

3. Выход с наибольшим процентом выигрышных торгов необязательно является наиболее прибыльным.

4. Вхождения определяют диапазон прибыльности, а выходы отвечают за конеч­ный результат.

5. Следящие остановки дают больший процент выигрышей.

Помните, что процент выигрышей и отношение среднего дохода к средним поте­рям являются важными элементами формулы вероятности провала. Если мы сможем обратить оба этих критерия в свою пользу, то мы с большей вероятностью достигнем наших торговых целей.

Мы уверены, что, если вы внимательно изучите тестовые данные, то придете к более значительным заключениям. Мы затронули только поверхность проблемы, ко­торая заслуживает дальнейшего изучения и внимания.