Тестирование вхождений, выходов и остановок

После того, как вы подобрали элементы вашей торговой системы, возникает соблазн немедленно протестировать ее как единое целое. Кроме всего прочего, систе­ма по своему составу и определению есть совокупность взаимосвязанных частей, и кажется разумным, что она должна тестироваться в комплексе. Проблема такого под­хода заключается в том, что один элемент системы может улучшать или ухудшать результаты относительно остальных. У вас может быть прекрасный метод вхождений, однако, если у вас слабые выходы, это забракует ваши вхождения вместе с оставшей­ся частью системы, если результаты совокупной производительности не удовлетворят вашим стандартам. Также хорошо бы знать, насколько часто используется один эле­мент по сравнению с остальными. Если ваш контроль рисков состоит из двух типов остановок, простой долларовой остановки и недавнего пика или впадины, то в про­цессе разработки и тестирования вам поможет знание того, как часто включается каждая из этих остановок.

По этим причинам мы разработали методы, которые разделяют части торговой системы и позволяют тестировать их независимо. Эти методы неидеальны, потому что части системы часто неразрывно связаны, но мы находим их весьма полезными. За­метьте, что любые демонстрируемые нами результаты тестирования не являются ут­верждениями о превосходстве одного метода над другим. Мы пытаемся показать про­цесс, а не быть арбитрами в дискуссии о том, какие технические исследования лучше. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы провели эти процедуры самостоятельно в контексте собственных потребностей и пришли к своим собственным заключениям.