Проверяют нулевую гипотезу:
Предполагается наличие двумерного нормального распределения. Объем выборки может быть любым. Вычисляют статистику:
,
которая имеет распределение Стьюдента с степенями свободы.
Для проверки нулевой гипотезы по уровню значимости и числу степеней свободы k находят по таблицам распределения Стьюдента критическое значение , удовлетворяющее условию:
.
Если , то гипотезу об отсутствии корреляционной связи следует принять.
Если коэффициент корреляции значим, то можно построить для доверительный интервал.
Пример.
Оценим значимость . Проверим нулевую гипотезу . Уровень значимости , число степеней свободы . Вычислим статистику.
Табл. .
.
Гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции следует отвергнуть.