Вывод остатка

Во втором столбце табл. 3.5 содержатся коэффициенты урав­нения регрессии a₀, а₁, в третьем столбце - стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом - t-статис­тика, используемая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии.

Уравнение регрессии зависимости y_t(прибыль коммерческого банка) от t_t, (время) имеет вид

Y(t)= 40,5 + 2,77t.

При вычислении «вручную» по формуле (3.4) получаем те же результаты.

2.2.Оценка параметров модели по формуле (3.5)«вручную».

Промежуточные расчеты параметров линейной модели по формулам (3.5) приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7