Интервал
, покрывающий с вероятностью γ истинное значение параметра
, называется доверительным интервалом,
где γ - доверительная вероятность или надёжность оценки.
1- γ =α – уровень значимости, вероятность того, что истинное значение параметра окажется вне доверительного интервала.
Часто доверительный интервал выбирается симметричным относительно несмещённой оценки параметра
:
