Прогнозирование валютного курса

А. Прогнозирование на основе технического анализа

Технический анализ - это анализ истории рынка и динамики цен на основе специальных биржевых графиков.

На оси абсцисс биржевого графика откладывается время. Чаще всего каждая точка на этой оси соответствует дню биржевой торговли. Но иногда в качестве временного интервала выбираются периоды, соответствующие часу, декаде, месяцу и т. д.

На оси ординат откладывается цена валюты. На графике отражается минимальная и максимальная цена торгов, а также цена открытия и цена закрытия .

Биржевые графики бывают двух видов.

1. Японские подсвечники или свечи. Подсвечник состоит из тела, которое окрашено либо в черный цвет, если рынок идет вниз, либо в белый при росте курса валюты, и тени. Тело рисуется прямоугольником от цены открытия до цены закрытия, а тень сверху или снизу показывает максимальную и минимальную цену данных торгов.

2. Линейный график. он является основным для валютных спот-рынков. График представляет собой вертикальный отрезок - штрих, соединяющий максимальную и минимальную цены за определенный промежуток времени. На этом отрезке проводят две черточки: слева - соответствующую цене открытия, и справа - цене закрытия.

Б. Прогнозирование на основе индикаторов (индексов)

Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index)

Индекс относительной силы измеряет силу тренда валютного курса в процентах от 0 до 100 и указывает с большой долей вероят­ности на возможную смену тренда при приближении к предельным величинам.

Математически индекс относительной силы RSI рассчитывается как отношение всех повышений валютного курса за определенный период к сумме всех изменений валютного курса:

Показатель среднего движения курса

(Moving Average — МА)

Показатель МА — это арифметический показатель среднего ва­лютного курса через равные интервалы (например, на конец дня для долгосрочных графиков) за определенный период.

В. Прогнозирование на основе эконометрических моделей

1. Имитационное моделирование

Большинство взаимосвязей между параметрами экономической системы задаются аналитическими зависимостями В имитационном эксперимента задаются некоторые значения управляющих параметров, соответствующие определенному варианту денежно-кредитной, экономической и валютной политики государства, и на модели имитируется поведение валютного рынка при заданных условиях.

2. Экспертные системы.

В этой системе большинство параметров экономической системы и валютного рынка задаются экспертными правилами типа, «если…., то…». Управление базой данных осуществляется с помощью компьютерной программы, которая указывает, какие именно правила нужно применить в данной ситуации, и расставляет приоритеты для различных правил.

3. Статистические методы. Наиболее распространенным из них является метод экстраполяции, использующий корреляционно-регрессионный анализ поведения параметров.

4. Нейронные сети.

Этапы:

1. Определение состава основных показателей.

2.Тренировка сети и запуск ее для создания прогноза.

3.Оценка сети.