v Конструктивная стимулирующаяфункция рискасостоит в стимулам к исследованию источников риска.
v Деструктивная стимулирующая функция рискапроявляется в появлении авантюрных операций.
v Историко-генетический аспект состоит в поиске средств защиты;
v Социально–правовой аспект состоит в необходимости правого регулирования;
Компенсирующая функцияриска может обеспечивать компенсирующий успех (положительную компенсацию) – дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса)
Социально-экономическая функция состоит в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяют выделить (селектировать) социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике – отрасли деятельности, в которых риск приемлем.
На рынках (включая гарантии, например, в финансово-кредитной сфере) ограничивает эффективность социально–экономической функции риска.
В геополитическом плане это может приводить к потере потенциала этноса.
В социальном плане это искажает либеральные принципы равенства для деятелей рынка из различных отраслей хозяйства, что может порождать дисбаланс рисков в отраслях.
Неопределённость - это математическая модель, которая предполагает наличие фиксированного комплекса условий, налагаемого на систему, такого, что при одних и тех же условиях возможны различные результаты развития ситуации.
Ситуация неопределенности может возникнуть в трех случаях:
1. Исследуемый процесс статистически устойчив, но вероятности не известны в силу отсутствия необходимой статистической информации;
2. Процессы отличаются статистической неустойчивостью, то есть их усредненные характеристики меняются во времени нерегулярным образом – ситуация не статистическая, и об объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла. Это ситуация чистой неопределенности в узком смысле.
3. Не достаточно информации, чтобы отнести процесс к какому-то одному из двух вышеупомянутых случаев.
Классы неопределенностей:
1) Перспективная (стратегическая) -непредусмотренные факторы, оказывающие влияние на ход развития и эффективность функционирования исследуемых объектов, процессов и т. п. Появляются вследствие недостаточной изученности объекта или невозможности предсказания.
2) Ретроспективная -возникает из-за отсутствия информации о поведении изучаемого объекта в прошлом. Возможны три случая:
· отсутствующую информацию можно восстановить, что связано с определенными затратами времени и средств (переход к определенности);
· отсутствующую информацию можно заменить перспективной, начав соответствующие исследования и наблюдения, что также требует затрат времени и средств (переход к риску);
· потери информации невосполнимы.
3) Техническая -возникает из-за невозможности предсказания точных результатов принимаемых решений. Степень технической неопределенности зависит от точности предсказаний. Возможен переход либо к неопределенности в узком смысле, либо к ситуации риска.
4) Стохастическая -является результатом вероятностного (стохастического) характера исследуемых процессов и явлений. Возможны следующие случаи:
· Имеется надежная статистическая информация, позволяющая аппроксимировать распределения вероятностей (функции плотности вероятности). Переход к риску.
· Известно только, что ситуация стохастическая, однако необходимой статистической информации для оценки ее вероятностных характеристик нет. Получение информации связано с затратами времени и средств. Переход к неопределенности в узком смысле.
· Высказывается лишь гипотеза о стохастическом характере изучаемых процессов и явлений, которая требует проверки, связанной с затратами времени и средств. Ситуация может быть нестохастической.
5) Состояния природы- возникает из-за полного или частичного незнания природных условий. Возможны три случая:
· Существует надежная статистическая информация, позволяющая либо определять распределения вероятностей по множеству возможных состояний природы. Сводится либо к стохастической определенности, либо можно получить некоторые нестохастические оценки состояний природы.
· Статистической информации нет (например, ранее не велся соответствий учет), но высказывается гипотеза о природном характере процессов;
· О статистическом состоянии природы неизвестно ничего.
6) Целенаправленного противодействия- возникает в ситуации конфликта двух или более сторон, когда каждая сторона не имеет сведений (или располагает неполной или неточной информацией) о мотивах и характере поведения противодействующих сторон. Возможен переход к ситуации риска.
7) Целей -возникает из-за неоднозначности или невозможностью выбора главной цели исследования.Возможен переход к ситуации риска или определенности.
8) Условий- возникает при недостаточности или полном отсутствии информации об условиях, в которых принимаются решения. Возможен переход к ситуации риска.
9) Лингвистическая (смысловая)- возникает при смысловых ошибках и недостаточно точном описании терминов (понятий). Возможен переход к ситуации определенности.
10) Действий- возникает из-за наличия большого, а чаще всего фактически бесконечного числа допустимых вариантов действий. Возможны следующие случаи:
· Цель единственная (целевая функция единственная). Необходимо определить среди всех допустимых действий наилучшее. Проблема сводится к решению экстремальной задачи и ситуации определенности.
· Целей несколько. Проблема уже не всегда сводится к решению одной экстремальной задачи, необходимы исследования иерархии целей.
· Цели (одна или несколько) учтены в ограничениях. Возникает проблема нахождения какого-либо элемента из фиксированного множества. Переход к определенности при помощи использования внемодельных принципов.
12) Частичной неопределенности,когда присутствует частичное незнание (или неоднородность) параметров модели. Характерна для моделирования больших систем.
На практике приходится сталкиваться с суперпозицией разных типов неопределенности –совместным проявлением неопределенностей различных типов, что естественно осложняет их изучение.
При оценке неопределенность выступает поправкой к оценке реального риска развития неблагоприятного исхода.
Численные оценки неопределенности: риск увеличивается на численное значение фактора неопределенности.
