Обозначим через значение, которое находится из уравнения , где — функция распределения статистики . Если функция распределения непрерывная строго монотонная, то есть обратная к ней функция:
.
Значение называется также -квантилем распределения .
На практике, как правило, используются статистики с унимодальной (имеющей форму пика) плотностью распределения. Критические области (наименее вероятные значения статистики) соответствуют «хвостам» этого распределения. Поэтому чаще всего возникают критические области одного из трёх типов:
§ Левосторонняя критическая область:
определяется интервалом .
пи-величина:
§ Правосторонняя критическая область:
определяется интервалом .
пи-величина:
§ Двусторонняя критическая область:
определяется двумя интервалами
пи-величина: