Основные понятия предпринимательского риска и его функции

Риск – это оцененная любым способом вероятность достижения неблагоприятного и положительного результата.

Неопределенность – это причина риска, связанная с тем, что не поддается оценке. Выступает как следствие неполноты, недостаточности знания и/или достоверной информации по конкретному вопросу.

Вероятность (probability) – возможность получения определенного результата.

Вероятность (Р) события (Е) – отношение числа К случаев благоприятных исходов, к общему числу всех возможных исходов (М). Р(Е)= К / М

1) математическая вероятность (априорная) – абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных (например, выпадение цифры на игральной кости равна 1/6).

2) статистическая вероятность – это эмпирическая оценка частоты проявления связи между утверждениями, неразложимыми на изменчивые комбинации одинаково вероятных.

ОТКЛОНЕНИЕ (deviation) – это разница между действительным результатом и ожидаемым. Если мы не располагаем необходимой информацией (в условиях неопределенности), то ожидаемый результат может значительно отличаться действительного. D = хi -Е(х), где хi – возможный результат; Е(х) – ожидаемое значение.

ДИСПЕРСИЯ (σ^2)– это мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания. Средневзвешенная величина квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых:

где πi – вероятность соответствующего результата (сумма всех πi = 1);

хi – возможный результат; Е(х) – ожидаемое значение. В данном случае дисперсия равна:

СТАНДАРТНОЕ (СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ) ОТКЛОНЕНИЕ (σ) — это квадратный корень из дисперсии. Стандартное отклонение измеряется в тех же единицах, что и сама случайная величина, а дисперсия измеряется в квадратах этой единицы измерения.