Разворотные стратегии

1. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.

2. Можно наблюдать как постепенно отрицательная дельта сменяется на положительную, бар закрывается бычьим, дельта переходит из отрицательной в положительную, но желательно фильтровать следующим баром

3. Хороший сигнал: лоу обновляется, но бар закрывается выше открытия, суммарная дельта положительная - это дивергенция дельты. Смысл заключается в том, что дальнейшее движение вниз не поддерживается объемами: вроде обновили низину, а дельта меняет знак на противоположный, да и цена начинает отыгрывать в другую сторону.

4. Разворот - много покупок, цена закрытия рядом с хаем бара, суммарная дельта меняет знак с отрицательного на положительный, следующие бары подтвердили (опять двадцать пять)

Работа на пробой

1. Пробой совпадает с увеличением дельты и отрицательной дельтой

2. Большая рыночная заявка, исполняется за счет sell limit

3. Объем и дельта растут на пробоях. Проблема в одном - поймать момент истинного пробоя.

4. Суммарная дельта растет, отрицательная дельта растет - потенциальное завершение. Объем падает - коррекция

5. Большой объем на пробитии, продолжение подтверждается кластерами и суммарная дельта кластеров растет

6. Важно учитывать поведение дельты и объема на подходе к уровню