Q-статистики Бокса-Пирса

2) критерия Дарбина-Уотсона

3) величины максимального статистически значимого коэффициента автокорреляции

4) величины максимального лага для статистически значимых коэффициентов автокорреляции

Пусть - значения временного ряда с квартальными наблюдениями, - мультипликативная сезонная компонента, причем для пе6рвого квартала года , для второго квартального года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 3/4

2) 1/2

3) -13/4

4) -12/4

Пусть - значения временного ряда с квартальными наблюдениями, - аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 9

2) 3

3) -7

4) -3

С. Сам такой

Скользящим средним порядка q называется последовательность вида

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) +++++

2)

3) М(x_t)  M(_t  _{t  1})

4) y_t  C₀  C₁t  C₂t² ...  C_pt^p

Стационарность временного ряда означает отсутствие…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

Тренда

2) значений уровней ряда

3) временной характеристики

4) наблюдений по уровням временного ряда

Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения, называют (каким?)

Запишите ответ:

___стационарным_______________________________________

У. УУУУУУ

Уровень временного ряда может содержать

Выберите один из 4 вариантов ответа: