Задачи торговой системы

Наши первые требования состоят в том, что система должна быть механичес­кой, простой в смысле поддержки, и не должна портить жизнь трейдеру. Под просто­той поддержки мы подразумеваем, что трейдер не должен быть приклеенным к коти­ровочной машине целый день и должен иметь возможность совершенно освободиться от котировок реального времени, если он того пожелает. Это также означает, что все необходимые вычисления могут быть проделаны (при помощи надлежащего программ­ного обеспечения) в течение нескольких минут в день, и все заказы могут быть введе­ны за один прием раз в день, предпочтительнее перед открытием. Уровень активности системы (то, что мы называем "шагом") должен быть достаточно низким, чтобы трей­дер, занятый неполный рабочий день, чувствовал себя комфортно и имел ощущение контроля над ситуацией.

Очевидно, сложно планировать отношений отдачи для любой схемы инвестиций (это относится и к системе фьючерсной торговли), но возможность отдачи должна быть соизмерима с уровнем риска. Мы бы хотели видеть наше тестирование показы­вающим годовое отношение отдачи по крайней мере на уровне от 20 до 30 процентов. Также важно иметь процент выигрышей по меньшей мере 40 процентов, а отношение средних выигрышей/потерь не меньше 2:1, что даст нам статистическую вероятность провала, близкую к нулю. Мы бы хотели ограничить наши потенциальные убытки от вершины к впадине 40 процентами или около того. Если такие убытки кажутся высо­кими, сверьтесь с записями нескольких успешных консультантов по товарной торгов­ле. Несмотря на то, что они профессионалы и работают со значительно большими счетами, чем средний трейдер, вы обнаружите, что очень немногие из них смогли избе­жать убытков в 40-45 процентов. Учитывая небольшой рейтинг удачливости трейде­ров с частичной занятостью и ограниченный размер нашего счета, 40 процентов зву­чит реалистично.