Нахождение фильтра

Вместо слепого следования за всеми пересечениями, многие трейдеры исполь­зуют различные фильтры для определения пригодности первичного сигнала. Филь­тры делятся на две категории: ценовые фильтры и временные фильтры.

Фильтрование сигналов по ценам обычно означает оттягивание вхож­дения в торговлю до того момента, когда цена удовлетворит некоторому дополни­тельному критерию. Это может быть определено путем измерения величины про­рыва за скользящую среднюю или измерением расстояния, на котором оказалась одна скользящая средняя от другой после пересечения. Трейдер в этом случае ищет подтверждение того, что пересечение скользящей средней не было случайным це­новым событием, а на самом деле является изменением тренда. Новая торговля не начинается до тех пор, пока цена не будет превосходить скользящую среднюю на некое минимальное значение. Другим вариантом этого фильтра будет ожидание, когда цены поднимутся на некий процент относительно скользящей средней. Сле­дующая возможность (которую мы находим общепринятой) заключается в выжи­дании заданного периода после пересечения, пока рынок не достигнет нового пика или впадины за последние п дней, что является прорывом канала. (Смотрите рису­нок 2-55.) Один из наших любимых фильтров или методов подтверждения очень прост: дождитесь закрытия в направлении нового тренда.

Временные фильтры используют выжидание определенного количества временных периодов после пересечения перед вхождением в торговлю в новом на­правлении. Многие трейдеры, использующие скользящие средние заметили, что большинство дерганий возникает очень близко к началу тренда, и небольшая за­держка вхождения поможет избежать большинства из них. Период ожидания обыч­но бывает от одного до пяти дней. Если цена остается на новой стороне скользящей средней в течение минимального временного периода, мы заключаем, что сигнал был правильным. Очевидно, чем больше период ожидания, тем меньше будет дер­ганий, но в то же время он может привести к настолько позднему вхождению, что основная часть движения будет пропущена. (Смотрите рисунок 2-56.)