Зачем нужно строить систему?

Фьючерсные торговые системы могут быть успешными только тогда, когда им следуют с религиозным фанатизмом, и для того, что-бы это делать, вы должны чувствовать себя комфортно и быть уверены в своей системе. Без уверенности тор­ги не будут проводиться единообразно. Процесс построения и кропотливого тести­рования вашей собственной торговой системы поможет достичь необходимого уров­ня доверия прежде, чем произойдет первая реальная торговля.

Создание вашей собственной торговой системы не только помогает разрабо­тать элементы важные для доверия к ней, но и позволяет настроить ее для реализа­ции ваших личных предпочтений. Для достижения лучших результатов каждая си­стема должна быть разработана с учетом темперамента и предпочтений трейдера, который будет ее применять. Трейдер, который разрабатывает свой собственный торговый метод, должен быть хорошо знаком как с темпом торговли, так и с при­родой риска, присущего процедурам, которые надо проходить. В этом случае трей­дер с большей вероятностью будет следовать системе в критической ситуации. Если два трейдера используют одну и ту же систему и она принадлежит к типу систем, сталкивающихся с частыми потерями, один трейдер может принять убытки и про­должать торговлю, в то время, как другой может потерять доверие и выйти из игры. Один трейдер будет победителем, другой - проиграет. Один трейдер будет утверж­дать, что это была отличная система, а другой-что применение этой системы было катастрофической ошибкой, и они оба будут правы в своих оценках.

Как мы убедились, из-за того, что фьючерсный трейдинг очень личная вещь, лучшая система для одного трейдера может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Например, некоторые трейдеры неуверенно себя чувствуют, покупая на сильном тренде или продавая после дли­тельного падения. Эти трейдеры могут предпочитать дизайн системы, которая по­купает только после падения, а продает после консолидации. Многие трейдеры, которые ненавидят дергания, возникающие при близких остановках, предпочтут систему со свободными остановками. Некоторые трейдеры будут требовать высо­кой активности от своей системы, потому что они страстно желают постоянного действия на рынке, в то время как другие предпочтут очень спокойно, аккуратно входить на рынок только тогда, когда возможность кажется почти идеальной.

Профессиональные торговые консультанты сталкиваются с еще более труд­ной задачей, потому что должны разработать систему, которая должна удовлетво­рять не только их личным предпочтениям, но и ожидаемым предпочтениям их кли­ентов. Профессиональные системы становятся все более консервативными, то есть сочетающими скромный доход с минимальными потерями. Корпоративные и час­тные инвесторы, вероятно, лучше всего обслуживаются именно такими системами, потому что обычно это нервозные скептики, которые с большой вероятностью могут забрать назад свои средства или поменять консультантов при первых же неблагоп­риятных сигналах. Частные трейдеры, которые имеют преимущество разработки своих собственных торговых систем, вполне могут оставить осторожный подход и поискать способ сделать деньги со всей возможной быстротой, мало обращая вни­мания на тяжелые психологические и финансовые удары, наносимые неудачами. Путем личной разработки и тестирования собственных систем, они будут лучше подготовлены к встрече неизбежных убыточных периодов, которые приведут ме­нее уверенных трейдеров к прекращению подобного агрессивного подхода. Если вам случилось быть одним из таких агрессивных трейдеров, просто убедитесь, что разработанная вами система одинаково точно отвечает как вашей терпимости к убыткам, так и страсти к выигрышам.