Глава 3 Тестирование системы 213

Основы 213

Зачем тестировать ? 213

Программное обеспечение 214

Элементы торговой системы 215

Ожидайте худшего 215

Опасности оптимизации 216

Что действительно не так? 217

Оптимизировать или не оптимизировать 217

Как избежать подстраивания под кривую 218

Выбор периода тестирования 219

Выбор данных для тестирования 222

Проскальзывания и комиссионные 222

Типы тестирования 224

Простая оптимизация 224

Совокупное опережающее тестирование 224

Простое опережающее тестирование 224

Измерение производительности 225

Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio) 225

Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio) 226

Отношение Калмара (The Calmar Ratio) 226

Среднее геометрическое 226

Тестирование для получения определенных результатов 227

Совокупный доход (Net Profit) 227

Количество торгов на тестовой выборке

(Number of Trades in theTest Sample) 228

Наибольшая выигрышная и наибольшая проигрышная торговля (Largest Winning and Largest Losing Trade) 228

Максимальное количество последовательных выигрышей и про игрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers) 228

Убытки от пика к впадине (Peak-to-Valley Drawdown) 229

Процент выигрышей (Percent Winners) 230

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss) 230

Общая отдача и максимальный убыток

(Total Return andMaximum Drawdown) 230

Волатильность и вероятность провала

(Volatility and Probability of Ruin) ' 231

Тестирование вхождений, выходов и остановок 233

Тестирование вхождений 233

Методология тестирования вхождений 234

Анализ результатов тестирования 235

Процедуры тестирования 236

Пересечение скользящих средних 236

Прорыв канала 237

Пересечение стохастического осциллятора с границами 238

Скачок стохастического осциллятора 238

Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index) 239

Индекс товарного канала (CCI - Commodity Channel Index) 239

Момент (Momentum) 240

Волатильность (Volatility) 240

Случайные вхождения 241

Важность выходов 242

Тестирование выходов 243

Методология тестирования выходов 243

Эталонная система 245

Параболическая остановка и разворот 245

Поддержка/Сопротивление 245

Отслеживание RSI (Индекс относительной силы) 246

Ключевой разворот 246

Следящие остановки 246

Волатильность 248

Медленный стохастический осциллятор 248

Цели дохода 248

Случайные выходы 248

Выводы 249

Тестирование остановок 250

Методология 250

Остановки начального риска 251

Долларовые остановки 251

Поддержка/Сопротивление 251

Бездоходный выход 252

Безубыточные остановки 252

Следящие остановки 252

Долларовое отслеживание от закрытия 252

Долларовое отслеживание от пика или впадины 253

Выводы 253

Создание простой торговой системы 256

Задачи торговой системы 256

Размер счета 257

ортфель 257

Программное обеспечение и данные 257

Подстраивание под кривую и оптимизация 258

Контроль риска 258

Технические исследования - вхождения 259

Технические исследования - логичные выходы 260

Первый тест 260

Следующий шаг 261

ADX в качестве фильтра 262

Дальнейшее тестирование 263

Вывод 266

Рекомендуемая литература 267