Одна из сложнейших проблем — это выбор подхода к торговле: следовать ли тому, что оптимально для накопленной базы данных, или же руководствоваться какими-то другими соображениями. В торговле можно осознанно опираться на что-то иное, чем оптимальный набор параметров [вариант системы с наивысшей результативностью в прошлом], полагая, что будущее определенным образом будет отличаться от прошлого. По определению, при любом другом наборе параметров результативность по прошлым данным будет ниже, чем при оптимальном наборе. Но если разница в результативности составляет только 10 процентов, то такой субоптимальный (по прошлым данным) набор вполне может лучше соответствовать поведению рынка в будущем.
Начав весьма скромно, вы стали очень крупным трейдером, особенно сегодня, когда вы управляете внешними средствами. Влияет ли масштаб торговли на ее результативность? Труднее ли добиваться успеха, торгуя по-крупному?
На каком-то уровне это, вероятно, так. Но до него мы еще не дошли, хоть и сильно приблизились. Я думаю, что этот уровень примерно в три раза выше
120 Ричард Деннис
того, чем мы оперируем. Сейчас у нас имеется около 120 миллионов долл. клиентских средств.
Другими словами, в стену вы еще не уперлись?
Верно.
