СОДЕРЖАНИЕ

EMA_t = EMA_t-1 + (SF * (Р_t - EMA_t-1)),

где

EMA_t - текущее значение EMA

EMA_t-1 - Предыдущее значение EMA

SF - сглаживающий фактор (smoothing factor). Наиболее распро­страненным сглаживающим фактором является SF = 2/n +1, где n - это количество периодов в вычислении.

Дивергенция - конвергенция скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence - MACD)

MACD состоит из одной линии, которая является разностью между экспоненци­альными скользящими средними, и второй "сигнальной" линии, которая является экс­поненциальной скользящей средней первой линии.

Первая линия вычисляется следующим образом:

MACD1_t = (EMA₁ - ЕМА₂),

где

MACD1_t - текущая MACD

EMA₁ - экспоненциальная скользящая средняя

ЕМА₂ - экспоненциальная скользящая средняя

Обычно MACD использует 12 дней для EMA₁ и 26 дней для ЕМА₂. Такой под­ход дает MACD, которую Аппель рекомендует для продающей стороны рынка акций, но которую большинство практиков использует как для получения длинных, так и коротких сигналов. Конфигурация Аппеля для покупки использует 8-дневную и 17-дневную ЕМА соответственно.

Сигнальная линия вычисляется следующим образом:

SIG_t = SIG_t-1 + (SC * (MACD1_t - SIG_t-1),

где

SIG_t - текущее значение сигнальной линии

SIG_t-1 - предыдущее значение сигнальной линии

MACD1_t - текущее значение MACD

SC - сглаживающая константа (smoothing contanst)/ Она выводится из количества дней в экспоненциальном вычислении (смотрите раздел приложения Скользящие средние)

Параболическая система (Parabolic)

Первая Параболическая точка остановки и разворота (Stop and Reverse - SAR) в сериях данных - это экстремальная цена предыдущей Параболической торговли. Следовательно, SAR₁ = ЕР_prior. Последующие SAR вычисляются следующим образом:

SAR_t =SAR_t-1+(AF*(EP -SAR_t-1)),

где

SAR_t - текущая SAR SAR_t-1 - предыдущая SAR

EP - экстремальная цена (extreme price)

AF - фактор ускорения (acceleration factor). AF обычно начинается с 0.02 и увеличивается с шагом 0.02 до максимального значения 0.20.

Процент R (Percent R)

%R_t = ((Пик_n - Закрытие_t) / (Пик_n - Впадина_n)) * 100, где

Пик_n - высочайшая цена за последние n торговых периодов

Впадина_n - самая низкая цена за последние n торговых периодов

Закрытие_t - текущее закрытие

n - количество периодов в вычислении

Скорость изменения (Rate of Change)

ROC_t=(P_i/P_i-n)* 100,

где

ROC_t - текущее значение скорости изменения

Р_i - текущая цена

Р_i-n - цена п периодов назад

Индекс относительной силы (Relative Strength Index - RSI)

Вычисление RSI происходит в два этапа. Сначала вычисляем разности цен от закрытия к закрытию следующим образом:

U_t=(UP₁+UP₂+...+UP_n)/n D_t=(DP₁+DP₂+...+DP_n)/n, где

U_t - Верхняя средняя за п периодов

D_t - Нижняя средняя за п периодов

UP₁ _ первая разность цен от закрытия к закрытию, происходив­ших в восходящем направлении на сериях данных, UP₂ -вторая и т.д.

DP₁ - первая разность цен от закрытия к закрытию, происходив­ших в нисходящем направлении на сериях данных, DP₂ -вторая и т.д.

n - количество периодов в вычислении

Затем:

RSI_t=(U_t/(U_t+D_t))* 100

Медленные стохастические осцилляторы (Slow Stochastics)

Медленные стохастические осцилляторы выводятся из быстрых, которые в свою очередь выводятся из основного вычисления стохастического осциллятора для грубо­го %К (raw %K), которое выглядит так:

%К raw_t = ((Закрытие_t-Впадина_n)/(Пик_n-Впадина_n)) * 100, где

%К raw_t - текущий грубый %К

Закрытие_t - текущее закрытие

Пик_n - пик последних n периодов

Впадина_n - впадина последних n периодов

n - количество периодов Затем:

%К_t = ((%К_t-1 * 2) + %К raw_t) / 3, где

%К_t - текущий быстрый %К %К_t-1 - предыдущий быстрый %К

%К raw_t - текущий грубый %К

2 - сглаживающая константа

%D - это трехпериодная скользящая средняя %К. Следовательно:

%D_t = ((%D_t-1 * 2) + %К_t) / 3

Медленный стохастический осциллятор выводится следующим образом:

%К slow = %D fast

%D - снова трехпериодная скользящая средняя %К.

%D slow_t = ((%>D slow_t-1 * 2) + %К slow_t-1) / 3,

где

%D slow_t - текущий медленный %D

%Dslow_t-1 - медленный %D предыдущего периода

%Kslow_t-1 - медленный %К предыдущего периода

[1] Под понятием низлежащий мы понимаем рынок или график, к которому отно­сится данное техническое исследование (индикатор).

СОДЕРЖАНИЕ