русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Аналіз ризику за допомогою бета-коефіцієнта


Дата додавання: 2014-10-07; переглядів: 926.


В якості міри ризику в інвестиційній теорії використовується бета-коефіцієнт. Він виражає «ринкову чутливість» інвестиції або наскільки змінюються доходи від капіталовкладень у порівнянні зі змінами ринкової ситуації, Р = 1 означає, що зміни в доходності в точності повторюють зміни в ринковій ситуації. Значення менше, ніж 1 характерні для проектів з низьким рівнем ризику, чия доходність більш стабільна, ніж ринок; значення більше, ніж 1 свідчить про те, що доходи від цих проектів схильні до дуже сильного впливу з боку навіть незначних ринкових коливань.


<== попередня лекція | наступна лекція ==>
Методи аналізу і прогнозування ризику | Визначення ймовірності результатів


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн