русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Аналіз складу кредитного портфеля банку і оцінка його якості.


Дата додавання: 2015-01-08; переглядів: 854.


У більшості банків кредити становлять понад 50% сукупних активів і забезпечують 2/3 усіх доходів. Склад кредитного портфелю.

До заборгованості за кредитними операціями, що становлять кредитний портфель банку, належать: *строкові депозити, які розміщені в інших банках, та сумні­вна заборгованість за ними; * кредити, які надані іншим банкам, та сумнівна заборгова­ність за ними; *рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом за факторинговими операціями та прострочена заборгованість за факторинговими операціями; * кошти, що надані суб'єктами господарської діяльності за операціями репо; * кредити, що надані у формі врахування векселів, та сумнів­на заборгованість за ними; *кредити суб'єктам господарської діяльності у поточну дія­льність, в інвестиційну діяльність; * сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарської діяльності; * кредити, які надані центральним і місцевим органам держав­ного управління та сумнівна заборгованість за цими кредитами; * кредити в інвестиційну діяльність і на поточні потреби, які надані фізичними особами, та сумнівна заборгованість за ними; * гарантії, акцепти та авалі, що надані банком; * сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, вида­ними іншим банкам; * гарантії та авалі що надані клієнтам; * сумнівні гарантії, що надані банкам та клієнтам; *зобов'язання з кредитування, які надані банкам та клієнтам.

Якість кред портфелю:

НБУ встановив обов’язкові нормативи для оцінки якості кред портфелю банками: нор-в Макс розміру кред ризику на 1 контрагента (Н7) = (Суми всіх вимог банку – фактич сформ резерви)/Регулятивний капітал. Не більше 25%. Нор-в великих кред ризиків (Н8) = (Суми всіх великих кредитів – фактич сформ резерви)/Регулятивний капітал. Не більше 8-кратного розміру рег кап-лу або 800%. Нор-в (Н9) норматив Макс розміру кредитів, гарантій поручительств на 1 інсайдера =(Суми всіх зобовяз 1 інсайдера– фактич сформ резерви)/Регулятивний капітал. Не більше 5%. Норматив Макс сукупного розміру кредитів наданих інсайдерам (Н10) = (Суми всіх зобов’язань інсайдерів банку – фактич сформ резерви)/Регулятивний капітал. Не більше 40%.


<== попередня лекція | наступна лекція ==>
Банківський контроль за своєчасним і повним погашенням кредиту клієнтом. | Чистий кредитний ризик.


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн